我的程式只用在輔助人工控盤,不會用來自動交易,除非用人工智慧

7年多來的摸索,一直沒發現能自動交易的聖杯,但主觀交易可以穩定獲利,自由人甚至可以畫出獲利斜率,預測全職交易的收入。

大多數人覺得程式交易=自動交易
對我來說,程式交易,只能當作人工操盤的輔助。

自動交易現階段我覺得很難,尤其高頻介入之後。當然也許世界上也許有神人存在,可以自動交易獲利,但我有自知之明,我沒那麼神。

交易員的靈魂:尋找市場弱手

零和市場上,唯一不變的道理,就是強手坑殺弱手。
這無關道德,弱手進入市場就是會被坑殺,這是市場存在的事實。
而一般的散戶,不用自命清高,唯一能做的,
就是跟上強者的腳步,分一杯羹。
如果覺得這樣做不道德,那不要進入市場,
因為沒有別的路,不是坑殺別人就是被別人坑殺,
清清楚楚,0與1,生和死,選一邊,沒有中間地帶。

唯一能夠安慰的是,和戰爭不同,至少輸贏的是錢,不是命。

市場就是這麼無情,如果還有感情,只能在賺到錢之後,回饋社會,
巴菲特、Simons都是這麼做的。

如果要做一個獲利系統,可以尋找強手或弱手指標,
強手動作的時候,跟著動。
但現在的世界不同了,強手的動作可能在不到一秒就做全部做完了,
我們常常眨個眼睛,根本不知道發生什麼事情,事情就結束了,
這種動作一般散戶跟不上,想都不用想。

散戶跟得上的,就是強手在做大動作、撒大網,
需要時間布局的時候,進去分一杯羹。
但是動作要機伶:

出場比進場重要

不然強手跑了,自己來不及跑,馬上從獵人變獵物!
所以系統裡有一條鐵則:

已經獲利的部位,絕對不能讓他變成虧損。

道理就是:由獲利變虧損,代表你的腳步沒跟上,節奏不對,立刻出場(by幽靈)。

這種大軍橫行的機會並不是很多,有時候好幾個月才一次。
如果覺得交易機會太少,可以考慮:

多市場、多策略。

好處多多,不但可以分散風險,還能讓你常常有事做,不會太無聊。

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另一個方式,就是尋找弱手指標,或是市場弱點。
非常難找,難度很高。
強手動作,大軍橫行,總有風吹草動。
但弱手聚集,一群待宰羔羊並不是很容易尋找,
但如果你能找到,靈活的散戶動作起來可是比大戶敏捷。

如果有所收獲,別忘了回饋社會,
私自擁有太多錢,可是一種毒藥。

程式交易對期貨之影響

程式交易必定是未來之趨勢,在美國已佔總成交量七成,
而台灣也會慢慢走向程式交易之路。

而期貨市場,最大特色是零和對決。
當同一種程式同時發出訊號時,假設所有人都買進,
於是越買越高,買到的價格便不好。
於是越高速的人便排在前面先買到,但這人絕對不會是散戶。
當突破之後,價格開時拉回,極短套例的人已經出場,
於是價格又震盪下殺。

multicharts使用多資料務必注意

今天的程式又沒有在1330出場,覺得很納悶。
趕緊手動出場,結果損失了10點。

後來,下午回家在香蕉園停車時,忽然恍然大悟。
我的 data 2 是大盤指數,1330之後就沒有K棒,

我的ORB程式第 56行:
pd=close of data1 – close of data2;
整個程式就停在第 56 行了。

第66行的:
if marketposition>0 and time>=outtime then sell …(outtime=1330)
當然沒有被執行,
我很希望用pd,所以我的 outtime 必須設到 1320。

原來如此,所以熟悉一套程式之後就別換來換去,
因為交易用的是真槍實彈,是白花花的銀子。
也難怪金融界都用過時軟體,不是換不起,
而是換的風險和適應期必定造成虧損。

交易就像:金銀島大冒險

在台灣期貨市場尋找聖杯,就像是找尋金銀島大冒險,
傳說中,台指期金銀島,五百個人當中,
只有一個人可以到達金銀島,獲得驚人的財富。
而其他499個人,將被大海吞沒,屍骨無存。

最好的方法,就是出發之前,趕快回頭,根本不要出發!

如果你堅持要出海,那最好練個近身肉搏獨孤九劍、降龍十八掌,
中距離帶隻自動步槍,遠距離還要準備一門巨砲。
最近海面上的外資海盜、可都是帶著先進導彈武器,殺人不眨眼的!

在VDS/VPS上跑Multicharts

今天用了 Godaddy VDS 每月29.9的方案,要等24小時才能開機,
如果能跑multicharts,那雲端生財就實現囉。

————————–24 hours later—————
真的可以,好安心阿,以後不用扛著電腦到處跑,
擔心網路、擔心斷電、擔心當機,一切都在雲端,
而且機房在新加坡,ping 93ms,
可能godaddy會偵測離客戶最近的機房,太棒了!

想做交易,先讀:司馬季主論卜

東陵侯既廢,過司馬季主而卜焉。季主曰:「君侯何卜也?」東陵侯曰:「久臥者思起,久蟄者思啟,久懣者思嚏。吾聞之:『蓄極則洩,閟極則達,熱極則風,壅極則通。一冬一春,靡屈不伸;一起一伏,無往不復。』僕竊有疑,願愛教焉!」
季主曰:「若是,則君侯已喻之矣!又何卜為?」東陵侯曰:「僕未究其奧也,願先生卒教之」。
季主乃言曰:「嗚呼!天道何親?惟德之親。鬼神何靈?因人而靈。夫蓍,枯草也;龜,枯骨也;物也。人,靈於物者也,何不自聽而聽於物乎?且君侯何不思昔者也?
有昔者必有今日。是故碎瓦頹垣,昔日之歌樓舞館也;荒榛斷梗,昔日之瓊蕤玉樹也;露蠶風蟬,昔日之鳳笙龍笛也;鬼燐螢火,昔日之金缸華燭也;秋荼春薺,昔日之象白駝峰也;丹楓白荻,昔日之蜀錦齊紈也。昔日之所無,今日有之不為過;昔日之所有,今日無之不為不足。是故一晝一夜,華開者謝;一春一秋,物故者新;激湍之下,必有深潭;高丘之下,必有浚谷。君侯亦知之矣!何以卜為?」