交易員的靈魂:尋找市場弱手

零和市場上,唯一不變的道理,就是強手坑殺弱手。
這無關道德,弱手進入市場就是會被坑殺,這是市場存在的事實。
而一般的散戶,不用自命清高,唯一能做的,
就是跟上強者的腳步,分一杯羹。
如果覺得這樣做不道德,那不要進入市場,
因為沒有別的路,不是坑殺別人就是被別人坑殺,
清清楚楚,0與1,生和死,選一邊,沒有中間地帶。

唯一能夠安慰的是,和戰爭不同,至少輸贏的是錢,不是命。

市場就是這麼無情,如果還有感情,只能在賺到錢之後,回饋社會,
巴菲特、Simons都是這麼做的。

如果要做一個獲利系統,可以尋找強手或弱手指標,
強手動作的時候,跟著動。
但現在的世界不同了,強手的動作可能在不到一秒就做全部做完了,
我們常常眨個眼睛,根本不知道發生什麼事情,事情就結束了,
這種動作一般散戶跟不上,想都不用想。

散戶跟得上的,就是強手在做大動作、撒大網,
需要時間布局的時候,進去分一杯羹。
但是動作要機伶:

出場比進場重要

不然強手跑了,自己來不及跑,馬上從獵人變獵物!
所以系統裡有一條鐵則:

已經獲利的部位,絕對不能讓他變成虧損。

道理就是:由獲利變虧損,代表你的腳步沒跟上,節奏不對,立刻出場(by幽靈)。

這種大軍橫行的機會並不是很多,有時候好幾個月才一次。
如果覺得交易機會太少,可以考慮:

多市場、多策略。

好處多多,不但可以分散風險,還能讓你常常有事做,不會太無聊。

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另一個方式,就是尋找弱手指標,或是市場弱點。
非常難找,難度很高。
強手動作,大軍橫行,總有風吹草動。
但弱手聚集,一群待宰羔羊並不是很容易尋找,
但如果你能找到,靈活的散戶動作起來可是比大戶敏捷。

如果有所收獲,別忘了回饋社會,
私自擁有太多錢,可是一種毒藥。

深夜大鬧急診室,鬼門關前走一遭

2012/3/17 晚上,發高燒第三天,看了三間診所沒起色,
服藥後第五小時便冷顫、高燒。
開始變得多話,平常不想說的話也開始一直講,
家人開始覺得我不正常,但我自己感覺還好。

到了凌晨12點多,腦海裡開始出現一個聲音跟我對話。
這聲音說不用吃藥了,身體自己會好,這時候已經發燒39.5了
(開始失去判斷力)。

聲音開始跟我說宇宙的大道理,我開始覺得我很神,可以預知未來了。
接下來聲音告訴我,把最心愛的羽絨外套丟到垃圾桶,
其實這時候我都不用控制,身體自己會動,當然…真的丟了。
(我極度心愛的羽絨衣)

接下來在馬桶上量體溫,有發燒,身體又自動把溫度計丟到垃圾桶。

這時候聲音又說:去把新買的筆記電腦折斷,用不到了。
於是我毫不猶豫去把電腦折斷了
(I7-2670QM,我折斷了一台超高等級的電腦,
這台電腦平常非常寶貝,是跑高速運算的利器,為了程式交易買的)

這時候睡在外面的家人聽到聲音,發現異常,要我開門。
我門一開,我媽便發現我語無倫次,開始焦急,我也繼續語無倫次。
家人急了,報警、叫救護車。

警察5分鐘就來了,我開始跟警察一直報我的身分資料,表現就像個瘋子…
(這是後來的感覺,當時,我覺得我很神,我居然會報我的身分資料耶)

接下來在救護車上,非常多話,完全不像平常的我,
那聲音開始跟我說接下來會發生的事,例如接下來2秒鐘我媽會笑一下之類的,
全部一一實現,我發現那聲音超神的,
我擁有超能力,我要實現很多夢想了。

上救護車前,我還抱了另一台電腦在胸前,到處跟警察、救護人員說電腦上有個洞,
那個洞是我之前撞的,就像電影裡的瘋子一樣,雙手抱個東西胡言亂語。

到了急診室,一下車,我一看到一個老伯,劈頭就說:你有生病喔…

中間發生一件很神的事,那聲音跟我說其中一間房間有廁所,
我便衝進去,還真的有廁所,那聲音也有很準的時候,但也許也只是巧合。

醫生來了,我對醫生亂吼亂叫,
那聲音說這醫生平常對老婆不好,給他一點考驗。

又對護士吐了口水(這件事我沒印象,後來我媽說的)
我在病床上亂動,無法打針,
警衛整個坐在我胸口上,好幾個人壓我,我還能把人舉起來,當時力大無窮。

我一直反抗,腦海裡深怕睡著後超能力會消失,
我媽在一旁心急流淚,打電話給家人。

後來我媽用棉被把我綁在床上,我還是極力反抗,
媽叫我念阿彌陀佛,我跟著念的時候會較安寧。
後來綁好了,打了鎮定劑,我就在失去超能力的不捨中睡著了,或是昏過去…

當晚的事我記憶清晰,第二天的事我反而忘光光,
而且聽說第二天我表現正常、還能說話、用電腦、請假。
但第三天時,我完全想不起來第二天的事。

後來醫生診斷是黴漿菌肺炎,右肺非典型肺炎。
肝指數也破百發炎。
當天的行為異常,症狀像是腦炎。
網路上有資料說黴漿菌引起腦炎會行為異常。

到底是中邪還是腦炎,無從查證。
但不管是哪一種,都是身體虛弱時會發生,
平常就要強壯、養生,因為你不知道在這抗藥性細菌、病毒橫行的世界裡,
接下來身體要面對何種考驗!

程式交易對期貨之影響

程式交易必定是未來之趨勢,在美國已佔總成交量七成,
而台灣也會慢慢走向程式交易之路。

而期貨市場,最大特色是零和對決。
當同一種程式同時發出訊號時,假設所有人都買進,
於是越買越高,買到的價格便不好。
於是越高速的人便排在前面先買到,但這人絕對不會是散戶。
當突破之後,價格開時拉回,極短套例的人已經出場,
於是價格又震盪下殺。

期貨是一門如何輸的藝術

期貨市場贏的人少之又少,你和我都很難會是贏的那個,
如果只是空有希望會贏,那鐵定贏不了。

不想輸太慘,從建倉前,直到平倉為止,一直保持思考以下幾點:

  1. 小輸如何處理
  2. 大輸如何處理
  3. 贏了之後還沒平倉又輸了如何避免

那還剩下什麼…輸的另一邊是什麼?

multicharts使用多資料務必注意

今天的程式又沒有在1330出場,覺得很納悶。
趕緊手動出場,結果損失了10點。

後來,下午回家在香蕉園停車時,忽然恍然大悟。
我的 data 2 是大盤指數,1330之後就沒有K棒,

我的ORB程式第 56行:
pd=close of data1 – close of data2;
整個程式就停在第 56 行了。

第66行的:
if marketposition>0 and time>=outtime then sell …(outtime=1330)
當然沒有被執行,
我很希望用pd,所以我的 outtime 必須設到 1320。

原來如此,所以熟悉一套程式之後就別換來換去,
因為交易用的是真槍實彈,是白花花的銀子。
也難怪金融界都用過時軟體,不是換不起,
而是換的風險和適應期必定造成虧損。

交易就像:金銀島大冒險

在台灣期貨市場尋找聖杯,就像是找尋金銀島大冒險,
傳說中,台指期金銀島,五百個人當中,
只有一個人可以到達金銀島,獲得驚人的財富。
而其他499個人,將被大海吞沒,屍骨無存。

最好的方法,就是出發之前,趕快回頭,根本不要出發!

如果你堅持要出海,那最好練個近身肉搏獨孤九劍、降龍十八掌,
中距離帶隻自動步槍,遠距離還要準備一門巨砲。
最近海面上的外資海盜、可都是帶著先進導彈武器,殺人不眨眼的!

在VDS/VPS上跑Multicharts

今天用了 Godaddy VDS 每月29.9的方案,要等24小時才能開機,
如果能跑multicharts,那雲端生財就實現囉。

————————–24 hours later—————
真的可以,好安心阿,以後不用扛著電腦到處跑,
擔心網路、擔心斷電、擔心當機,一切都在雲端,
而且機房在新加坡,ping 93ms,
可能godaddy會偵測離客戶最近的機房,太棒了!